غير المرتبطة أزواج الفوركس التحوط

استخدام ارتباطات العملات لمصلحتك لكي تكون المتداول الفعال، فإن فهم حساسية محافظك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد أن تكون على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. تحديد دليل الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبجبي) على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتقة من زوجي غبوسد و أوسجبي لذلك، يجب أن يكون غبجبي مرتبطة إلى حد ما لواحدة من هذه الأزواج العملات الأخرى إذا لم يكن. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و 1. ويعني الارتباط 1 أن أزواج العملات سينتقلان في نفس الاتجاه 100 من الوقت. ويعني الارتباط بين -1 أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس 100 من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. قراءة جدول الارتباط مع معرفة هذه الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل يظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) يوروس و كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) قويا جدا عند 0.95. وهذا يعني أنه عندما يتجمع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أيضا 95 مرة. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان زوج اليورو مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) ارتباطا سلبيا شبه مثيل عند -1.00. وهذا يعني أن 100 من الوقت، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، بيعت أوشف. هذه العلاقة حتى تصدق على فترات أطول حيث تبقى أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسكاد و أوسشف، على سبيل المثال. ومع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، انظر استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) الارتباطات هل التغيير من الواضح أن الارتباطات تتغير، الأمر الذي يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة. في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المتراكمة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مع أزواج أخرى: حساب الارتباطات بنفسك أفضل طريقة للحفاظ على تيار اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها بنفسك. هذا قد يبدو صعبا، ولكن في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو كوريل (نطاق 1، مجموعة 2). القراءات الزائدة لمدة سنة و ستة و ثلاثة و شهر واحد تعطي نظرة أشمل عن أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها. هنا هو عملية حساب الارتباط مراجعة خطوة بخطوة: 1. الحصول على بيانات التسعير للأزواج عملتين يقولون أنهم غبوسد و أوسجبي 2. جعل عمودين الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تقوم بتحليل 3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في كوريل (4. تسليط الضوء على جميع البيانات في أحد أعمدة التسعير يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة 5. اكتب فاصلة 6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى 7. أغلق الصيغة بحيث تبدو كوريل (A1: A50، B1: B50) 8. الرقم الذي يتم إنتاجه يمثل العلاقة بين أزواج العملات على الرغم من تغير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة كيفية استخدامه لإدارة التعرض الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك. أولا، أنها يمكن أن تساعدك على تجنب دخول اثنين من المواقف التي إلغاء بعضها البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف تتحرك في اتجاهين متعاكسين بالقرب لي 100 من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو مقابل الدولار الأمرييك و أوسدشف طويلة هو نفس وجود أي موقف تقريبا - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يتجمع اليورو مقابل الدولار الأميركي، سوف أوشفف تخضع لعملية بيع. من ناحية أخرى، فإن عقد زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الطويل و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أودوسد) أو الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (نسدوسد) يشبه مضاعفة الوضع نفسه منذ أن تكون الارتباطات قوية جدا. (مزيد من المعلومات في الفوركس: الخوض في سوق العملات.) التنويع عامل آخر يجب مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأميركي (أودوس) و أودوس (أودوس) ليس تقليديا 100 إيجابي، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء اثنين من الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي، قد يشتري الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي و الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الاسترالي أقل تأثرا من اليورو. أو العكس. يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. دعونا ننظر في اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في اليورو مقابل الدولار الأميركي هي 10 لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسشف هو 9.24 لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام الدولار مقابل الفرنك السويسري للتحوط من تعرض اليورو مقابل الدولار الأميركي. هيريس كيف التحوط ستعمل: يقول التاجر كان محفظة من واحدة قصيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي الكثير من 100،000 وحدة واحدة قصيرة أوسشف الكثير من 100،000 وحدة. عندما يزداد اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار عشر نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أسفل 100 على الموقف. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك السويسري يتحرك مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإن موقف أوسدشف القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى -7.60 بدلا من -100. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي لليورو مقابل الدولار الأميركي. ولكن في أسوأ السيناريوهات، تصبح الخسائر أقل نسبيا. بغض النظر عما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن تكون على علم بالارتباط بين أزواج العملات المختلفة واتجاهاتها المتغيرة. هذا هو معرفة قوية لجميع التجار المحترفين الذين يحملون أكثر من زوج من العملات في حسابات التداول الخاصة بهم. تساعد هذه المعرفة التجار، وتنويع، والتحوط أو مضاعفة الأرباح. الخط السفلي لكي يكون المتداول الفعال، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن التجار من فهم أفضل لتعرضهم. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة برنامج تعليم الفوركس الخاص بنا.) التحوط الأزواج المترابطة باستخدام الفرق بين الأنابيب عضو تجاري انضم مايو 2011 3،007 المشاركات لقد تم متابعة دريملينرز مؤشر الترابط ممتازة لعدد من الأيام، وجاء مع بديل لاستخدام التباين في مؤشر ستوكاستيك لتحريك التجارة. فكرتي الأساسية هي حساب الفرق في النقاط بين زوج وآخر، ومشاهدة إبس وتدفق لتعطيك أدلة على أين قد تذهب المقبل. الواقع هو العمل أفضل قليلا مما كان متوقعا لذلك ظننت أنني سوف تبدأ موضوع منفصل لمناقشة هذه الطريقة والتحسينات عليه. أنا لست المبرمج وهكذا كان لاستخدام مؤشر مخصص بيلدر من الإنترنت ولكن حتى الآن لقد بنيت شيئا قريبا من ما أريد. ويمكن الاطلاع على جميع المؤشرات المطلوبة في الصفحة التالية. هناك قوالب والتعليمات أيضا. أنا لن نشرها هنا لأنها سوف تتغير بلا شك وتحسينها مع مرور الوقت. أولا قبالة يتيح الذهاب من خلال النظام السابق باستخدام ستوش. في الأساس الفكرة تنطوي على انتظار ستوش في اثنين من أزواج مترابطة مثل غبوسد و أودوس تختلف من اختلاف حوالي 80. وهذا يعني من الناحية النظرية أن زوج واحد هو المضي قدما من بعضها البعض، وهما على الأرجح بسبب تصحيح للقاعدة . والفكرة هي ثم بيع الزوج مع أعلى ستوشس وشراء الزوج مع أقل ستوشس بحيث مع أسعار تتحرك معا مرة أخرى سوف تحقق ربحا على واحد أو كل من الزوجين. الأرباح عموما متواضعة جدا، ومن الضروري في بعض الأحيان الجلوس من خلال فترة السحب قبل الذهاب في طريقك. كنت أفكر في هذا و جاء لي أنه إذا كنت تفكر اثنين من أزواج مثل غبوسد و أودوس ثم سيكون من المؤكد أن يكون ممكنا لحساب الفرق في النقاط بين اثنين من أزواج والتأكد من مجموعة. مرة واحدة حصلت على الفرق الفرق بالقرب من أعلى النطاق ثم سوف تكون قادرة على بيع الزوج مع أعلى قيمة نقطة وشراء الزوج مع انخفاض قيمة النقطة في توقع أنه كما ركل الارتباط يعود في الفرق في النقاط سوف تنخفض وبالتالي كسب المال على التحوط الخاص بك. لقد أرفقت بعض الرسوم البيانية أدناه التي توضح ما أعنيه. الأول هو الرسم البياني ساعة واحدة من غبوسد مع أودوس تحت. هذا يوضح كيف يعمل مؤشر الفرق نقطة. لاحظ إبس والتدفقات والمقاومة في السطر الأول في الأعلى. الرسم البياني الثاني هو التجارة المحتملة في غبوسد مقابل أودوس. لقد تميزت تقريبا تقريبا حيث كنت قد اتخذت التجارة كما ارتد الفرق الفرق من المقاومة وترأس أقل. لقد حاولت تقريبا علامة على نقاط الدخول والخروج وكما ترون كنت قد اتخذت ما يقرب من 20 نقطة من كلا الزوجين لأنها تقترب معا. الرسم البياني الثالث هو الرسم البياني 4hour التصغير مع s و r المستويات على ذلك. هذا لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة أن مستويات معينة تبقى مستمرا، لذلك يجب أن يكون نتيجة ل s و r على الرسم البياني للسعر. الرسم البياني الأخير هو الرسم البياني للساعة مرة أخرى حيث أنه يبحث كما أكتب هذا بعد ظهر يوم الأحد. يوم الاثنين سوف أكون أبحث عن الفرق الفرق إما إغلاق فوق الخط في هذه الحالة وأود أن شراء غب وبيع التدقيق كما كنت أتوقع الفرق نقطة لتكون الحصول على أكبر. إذا كان يتحرك ويغلق أقل قليلا من التوحيد السابقة وأود أن التجارة بطريقة أخرى تتوقع الفرق نقطة للذهاب أقل. قد يكون هذا واضحا كما الطين في هذه اللحظة لذلك سوف تضطر إلى مشاهدته لبضعة أيام نفسي من أجل نشر الأمثلة التجارية. لم أتقن بأي حال من الأحوال نقاط الدخول والخروج لذا فإن هناك حاجة بالتأكيد للنقاش على ذلك. شيء واحد جدير بالذكر هو أننا فقط تداول أزواج مع ارتباط أكثر من 80 خلال ال 50 يوما الماضية و الرسم البياني لمدة 4 ساعات يعود قليلا أكثر من ذلك حتى الارتباط سوف تتغير. ما يهمني هو s و r تأثير على الإطار ساعة واحدة على مدى 50 فترات. أنها تميل إلى مجموعة كذاب من واحد ق و r إلى آخر مما يجعلني أعتقد أن هناك فرصة لأخذ المال من الأسواق التالية هذه إيبس وتدفقات من الارتباط والفرق نقطة. سوف نرى. شكرا لقراءة هذا الآن، إضافة تعليق الصور المرفقة (اضغط للتكبير) فكرة بسيطة ولكنها لا تقاوم. على مدى الوقت سيكون لديك مشكلة، أن الفرق بيب سوف تتحرك بعيدا (أعلى أو أسفل). راجعت H1 غبوسد x أودوس 1 سنة الظهر. إذا قمت برسم خطوط سر في الرمال حول 200 بيبس الفرق بينهما، قمت بإجراء الكثير من 200 بيب-التحركات (الأرباح)، ولكن في بعض الأحيان تتحرك خطوط أسفل من النوافذ (في هذا المثال). كيف حول الجمع بين هذا مع بيب الفرق-أداة التالية مثل بعض ماس أو بب. يمكنك تكييف منطقتك من الصفقات. هذا هو الذهاب نحو تقنية التداول الشبكة. نعم مع مرور الوقت الترابطات نفسها سوف تتغير ولكن في كل وقت أن زوج من أزواج ترتبط ارتباطا وثيقا ثم مسافة النقطة سوف أكثر من المرجح المدى قليلا مما أعتقد أنه ينبغي أن تعطينا فرصة كبيرة للعمل مع وعندما تسقط من وهو النطاق الذي يعطي فرصة للتداول بهذه الطريقة أيضا لا ننسى أيضا أننا نستخدم مؤشر كورادياتيونسكوت كوتراديابل للعثور على أفضل أزواج للتجارة معا. أنا لم أضع معا نسخة مع 100ma لكنها لم تبدو مفيدة على الرسم البياني ربما سوء محاولة 50 فترات في لحظة لا أستطيع رمز المؤشر بشكل صحيح نفسي لذلك اضطررت إلى الاعتماد على مؤشر منشئ وهو ما يعني إم غير متأكد ما اذا كان يمكن وضع طول ما كمتغير تعريف المستخدم. أنا حقا سوف يكون في محاولة للحصول على شيء أفضل ترميز باليد. وبالنظر إلى الأطر الزمنية العليا من الواضح أنه على الرغم من أن أزواج قد تكون مرتبطة ارتباطا كبيرا يمكن أن الفرق الفرق لا يزال يتغير وفي الواقع حتى الاتجاه في اتجاه واحد لفترة من الوقت. ربما هذا هو وسيلة أكثر أمانا تماما للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل جوش وجهني إلى هذا الموضوع للعثور على بعض المساعدة. أبحث ما هي المؤشرات الخاصة بك الرسم، فإنه لا يبدو أن يكون في أي مكان بالقرب من كوتبيب ديفيرانكوت، ولكن ببساطة كوتريبريس ديفيرانسكوت، بين 2 أزواج. كما قمت بنشر ملفات. ex4 فقط، لا أستطيع تخمين هذا إلا من ما أستطيع أن أرى. ولكن كوتداتا ويندكوت يؤكد هذا بسهولة. لذلك، ل ورجبي مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي. كوتديفيفيرانس نقطة. سوف مؤشر كوت تظهر لك تقريبا ورجبي وحدها - اسحب مؤشر أوفلينشارت على رأس نافذة بيبدكوت كوتديفيفيرانس الخاص بك، وسترى لهم. أنت على حق تماما، لا يمكنك مزج أزواج الين مع أزواج أوسد. ما زلت أعتقد أنها قابلة للحياة على، ويقول غبوسد ضد أودوسد. أنت على حق مرة أخرى حول المؤشر، فإنه ببساطة بحساب الفرق في السعر، في نقطة، من اثنين من أزواج. يبقى المنطق على الرغم من أن أزواج مترابطة تقلب هذا المؤشر سوف تتقلب. ما إذا كان أو لم يكن هذا في الواقع أكثر منطقية من مجرد تداول السعر على الرسم البياني لم يعرف بعد. شكرا لمساهمتك. هذا هو مفهوم ممتاز. أنا لا أعرف لماذا لم يتم اتخاذ مزيد من ذلك (أو ربما شخص ينظر في ذلك حاليا). لقد فكرت أيضا في هذه الفكرة من قبل. من ما أذكر كنت بحاجة إلى 2 بطيئة الحركة. أزواج تتراوح بين أفضل النتائج. سوء تشغيل بعض الاختبارات الخلفية على البيانات لمعرفة ما إذا كانت هذه الفكرة ممكنة على الإطلاق. المؤشر أنا نشرت مثيرة للاهتمام ولكن لا تساعدك على التنبؤ كثيرا. لاحظت أن هناك مناطق من سر التي يمكن أن التجارة لاقول لكم عندما كان من المرجح أن سترنغثرن أو إضعاف الزوجين ولكن إذا كنت الذهاب إلى التجارة مجالات سر على الرسم البياني ثم لماذا لا مجرد استخدام السعر بعد الكثير من التفكير أنا قرر أن هناك الكثير من النقاط بالنسبة لي شخصيا في مواصلة هذه الفكرة. في الواقع أنا لست متأكدا من أن الارتباطات أرينت مجرد الرنجة الحمراء على أي حال كما أنها يمكن وتغيير مع مرور الوقت. إذا غبوسد و أودوس على حد سواء تتحرك صعودا في نفس الوقت هو ببساطة بسبب ضعف أوسد. كيف يساعدك ذلك في التداول إما واحد أو كليهما ليس واضحا بالنسبة لي. حظا سعيدا إذا كنت لا تجد شيئا يستحق الاستخدام.