القيمة المعرضة لل خطر لإعادة اختبار - الفوركس

نظرة عامة على اتفاقية بازل 2 8211 القيمة االختبارية للمخاطرة في اتفاق بازل 2 لرأس المال. وهو جزء من الاتفاقيات التنظيمية المصرفية الأوسع الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، في البداية في يونيو 2004 بهدف المساعدة على إنشاء نظام موحد دوليا لاحتياطيات رأس المال المصرفي. ومنذ ذلك الحين تم تأييده باتفاق بازل الثالث. والتي ستنفذ في أوروبا بموجب التوجيه الرابع لمتطلبات رأس المال. وينص بازل 2 على أن تلتزم المصارف بالقوانين الجديدة المتعلقة بالقانون المصرفي والرقابة. والغرض الرئيسي منه، الذي تم الإبلاغ عنه في إطار مفهوم الركائز الثلاث، هو تشجيع النهوض بإدارة المخاطر. ويغطي مفهوم الركائز الثالث ثالثة مجاالت أساسية، والتي تم تغطيتها جزئيا، ولكن ليس بالكامل، من قبل لوائح بازل األولى: الركيزة األولى تغطي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال. ويتطلب الركيزة الثانية 8211 تقييما إشرافيا لكفاءة رأس المال. ويغطي العمود 3 الإشراف على السوق والانضباط. خطوات ضمان ضمان اتفاقية بازل 2 من أجل التأكد من التزام الجهات الرقابية بضرورة االلتزام بالركائز، يجب على العمالء أن يظهروا دليال على االختبار المنهجي للقيمة المعرضة للمخاطر، وهو النموذج الموصى به لتقييم مخاطر السوق المنصوص عليها في اتفاقية بازل 2. القيمة المعرضة للمخاطر (فار) تمثل القيمة المعرضة للخطر القيمة المعرضة للخطر التي تتوقع ما تراه المحفظة االستثمارية من حيث الخسارة على مدى فترة معينة من الوقت. يقارن نظام االختبار الخلفي اخلسائر املتوقعة من القيمة املعرضة للمخاطر مقابل اخلسائر الفعلية احملققة خالل فترة زمنية معينة. وهو يتيح للشركات تحديد أين تم احتساب القيمة المعرضة للمخاطر، مما يشير إلى أن المحفظة قد عانت أكثر من القيمة الأصلية للمخاطر. وسوف تستند توقعات القيمة المعرضة للمخاطر على نتائج الاختبار الخلفي من أجل القيام بعد ذلك بتلميع القوالب. وستصبح القوالب بدورها أكثر دقة، وبالتالي تقلل من خطر العجز غير المتوقع. تنطبق توجيهات اتفاقية بازل 2 على جميع البنوك ولكن التزامها يتوافق مع وفاء كل بنك بالمتطلبات النسبية في جميع مناطقه. خمس نقاط من قيمة اختبار العودة في خطر لقياس رأس المال في إطار نموذج حساب مخاطر السوق، وهناك خمسة معايير لمتابعة: 1) كل ثلاثة أشهر مجموعات البيانات تحتاج إلى ترقية 2) الحسابات اليومية للقيمة المعرضة للخطر يجب أن تعمل خارج. 3) لصدمة الأسعار الفورية، حركة عشرة أيام في الأسعار يجب أن تكون في مكانها. 4) 99th المئة، واحد-- تايلد الثقة هو ليتم تطبيقها. 5) من أجل رصد تاريخي، يجب مراعاة الحد الأدنى لمدة سنة واحدة. الفئات المشاركات الأخيرة مقالات شائعة ما هو تقييم المخاطر في القيمة المعرضة للخطر إن القيمة المعرضة للخطر هي تقنية إحصائية لإدارة المخاطر تراقب وتحدد مستوى المخاطر المرتبطة بمحفظة الاستثمار. تقيس القيمة المعرضة للخطر الحد الأقصى لمقدار الخسارة على مدى فترة زمنية محددة بمستوى ثقة معين. يقيس الاختبار المسبق دقة القيمة في حسابات المخاطر. يتم مقارنة توقعات الخسارة المحسوبة حسب القيمة المعرضة للخطر مع الخسائر الفعلية في نهاية الفترة الزمنية المحددة. باكتستينغ هو أسلوب لمحاكاة نموذج أو استراتيجية على البيانات الماضية لقياس دقتها وفعاليتها. يتم استخدام االختبار املرجعي بالقيمة املعرضة للمخاطر ملقارنة اخلسائر املتوقعة من القيمة احملتسبة للمخاطر مع اخلسائر الفعلية احملققة في نهاية األفق الزمني احملدد. تحدد هذه المقارنة الفترات التي يتم فيها تقدير القيمة المعرضة للخطر أو عندما تكون خسائر المحفظة أكبر من القيمة المتوقعة الأصلية المتوقعة. وميكن اإعادة حساب توقعات القيمة املعرصة للمخاطر اإذا كانت قيم اإعادة التقييم غري دقيقة، مما يقلل من خماطر اخلسائر غري املتوقعة. حتسب القيمة املعرضة للخطر احلد األقصى املحتمل للخسائر على مدى أفق زمني محدد بدرجة معينة من الثقة. فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة سنة واحدة المعرضة لخطر المحفظة الاستثمارية 10 ملايين نسمة مع مستوى ثقة قدره 95. وتشير القيمة المعرضة للخطر إلى احتمال وجود خسائر تتجاوز 10 ملايين في نهاية السنة. مع الثقة 95، فإن أسوأ خسارة محفظة المتوقعة خلال سنة تجارية واحدة لا تتجاوز 10 مليون نسمة. إذا تم محاكاة القيمة المعرضة للمخاطر على البيانات السنوية السابقة ولم تتجاوز الخسائر الفعلية للمحفظة القيمة المتوقعة لخسائر المخاطر، فإن القيمة المحسوبة للمخاطر هي مقياس مناسب. من ناحية أخرى، إذا تجاوزت خسائر المحفظة الفعلية القيمة المحسوبة في خسائر المخاطر، فإن القيمة المتوقعة في حساب المخاطر قد ال تكون دقيقة. عندما تكون خسائر المحفظة الفعلية أكبر من القيمة المقدرة المحسوبة في خطر الخسارة، فإنه يعرف بأنه خرق للقيمة المعرضة للخطر. ومع ذلك، إذا كانت الخسارة الفعلية للحافظة أعلى من القيمة المقدرة للخطر فقط عدة مرات، فإن ذلك لا يعني أن القيمة المقدرة للخطر قد فشلت. ويتعين تحديد تواتر الانتهاكات. فعلى سبيل المثال، تبلغ القيمة اليومية المعرضة للخطر لمحفظة استثمارية 500،000 مع مستوى ثقة 95 لمدة 250 يوما. عند مستوى ثقة 95، من المتوقع أن تخسر الخسائر الفعلية 500،000 حوالي 13 يوما من 250 يوما. هناك مشكلة فقط مع تقديرات القيمة المعرضة للخطر عندما تحدث خروقات أكثر من 13 يوما من 250 يوما وهذا يشير إلى تقدير القيمة المعرضة للخطر غير دقيق ويحتاج إلى إعادة تقييم. تعرف على األرباح المعرضة للخطر، والقيمة المعرضة للخطر، والقيمة المضافة االقتصادية، وكيفية استخدام هذه التدابير للمخاطر، والفرق. اقرأ الإجابة تعرف على بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل الاستثماري والأسباب الرئيسية التي يمكن أن يتاجر بها أحد الأصول. اقرأ الجواب تعرف على مقاييس المخاطر الشائعة المستخدمة في إدارة المخاطر وكيفية استخدام تقنيات إدارة المخاطر المشتركة لتقييم المخاطر. اقرأ الجواب تعرف على القيمة المعرضة للخطر وكيفية حساب القيمة المعرضة للخطر لمحفظة استثمارية باستخدام التباين - التباين. اقرأ الجواب اعرف لماذا يمكن أن يشكل المخاطرة رأس المال أعمالا محفوفة بالمخاطر، ومقدار المخاطر التي يمكن تحملها، وكيفية تحديد المبلغ المناسب من المخاطر. اقرأ الجواب اعرف ما هو تجنب المخاطر والحد من المخاطر، وما هي الاختلافات بين الاثنين، وبعض التقنيات المستثمرين. اقرأ الإجابة